（1）证明见解析；（2）矩形，理由见解析.

试题分析：（1）根据矩形的性质求出OA=OD，证出四边形AODE是平行四边形即可；（2）根据菱形的性质求出∠AOD=90°，再证出四边形AODE是平行四边形即可.
试题解析：（1）∵矩形ABCD的对角线相交于点O，
∴AC＝BD（矩形对角线相等），OA＝OC＝AC，OB＝OD＝BD（矩形对角线互相平分）.∴OA＝OD .
∵DE∥CA ，AE∥BD，∴四边形AODE是平行四边形（两组对边分别平行的四边形是平行四边形）.
∴四边形AODE是菱形（一组邻边相等的平行四边形是菱形）.
（2）矩形，理由如下：
∵DE∥CA，AE∥BD，∴四边形AODE是平行四边形.
∵菱形ABCD，∴AC⊥BD. ∴∠AOD=90°.
∴平行四边形AODE是矩形．